Best moving médio para curto prazo

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação Swing comerciantes confiam em um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar ações, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como é que um novo comerciante deve saber quais são os indicadores mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode ser francamente um pouco esmagadora, mas não precisa ser (nem deveria ser). Enquanto aprendemos a dominar nosso sistema vencedor para ações de troca de swing e ETFs nos primeiros anos, nós testamos uma pletora de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi de que a maioria dos indicadores técnicos serviu para seu propósito de aumentar as chances de um comércio de ações rentável. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema simplesmente focalizando os fundamentos experimentados e verdadeiros do comércio técnico: preço, volume e níveis de resistência de suporte. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante em nossa análise de ações diárias, e contamos fortemente com determinadas médias móveis para localizar pontos de entrada e saída de baixo risco para as ações e ETFs que negociamos. Para medir o momentum do preço no muito a curto prazo (um período de diversos dias), nós encontramos as médias móveis de 5 e de 10 dias trabalham muito bem. Se, por exemplo, uma ação ou ETF está negociando acima de seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma exceção possível é se o estoque ou ETF fêz um avanço de preço 25-30 dentro de apenas alguns dias. O MA de 10 dias é uma grande média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais 8220wiggle room8221 do que fornecido pelo ultra-curto prazo de 5 dias MA. Para os comerciantes da tendência, nenhum estoque ou ETFs deve ser vendido quando estiverem negociando ainda acima de suas médias moventes de 10 dias que seguem um breakout forte. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do US Oil Fund (USO) e do First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Primeiro é FDN: Com a exceção de um breve 8220shakeout8221 de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), observe que a FDN tem sido exploração acima do seu aumento de 10 dias MA desde que se iniciou no início de julho. Este é um sinal claro de que o momento da fuga ainda é forte. Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário da USO: Como você pode ver, a USO não conseguiu manter acima de seu MA de 10 dias na semana passada, o que é um sinal de que o momento de alta da fuga recente está desaparecendo. Como tal, vendemos 25 de nossa posição existente em 25 de julho. Nunca dói para bloquear os lucros em tamanho parte parcial quando uma ruptura de ações ou ETF tem quebrado abaixo de sua média móvel de 10 dias, porque tal ação preço freqüentemente leva a uma correção mais profunda . Imediatamente depois de vender o tamanho parcial da ação na ruptura do MA de 10 dias, estávamos preparados para comprar de volta aquelas ações se a ação do preço recuasse imediatamente dentro de um a dois dias (como FDN). No entanto, como isso não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter USO com tamanho de ação reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em breakout. Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, elas nos permitem permanecer com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usando a média móvel de 10 dias como um indicador de curto prazo de apoio nos permite COMERCIO O QUE VEM, NÃO O QUE NÓS PENSAMOS Para saber o nosso sistema de negociação de ações completo e vencedor, confira o nosso mais bem sucedido Swing Trading Success Video Curso. Garantir-lhe won8217t ser decepcionado Desfrute Confira estes artigos relacionados: Momentum curto prazo Scalping no mercado Forex O mercado Forex move fasthellip muito rápido. Essa estratégia pode ajudar os comerciantes a se concentrarem e entrar nas negociações nas tendências de curto prazo mais fortes que podem estar disponíveis. Muitos comerciantes que vêm para o mercado Forex olhar para day-trade e por day-trade, a maioria destes comerciantes estão pensando em realizar comércios por alguns minutos a algumas horas ndash no máximo. O fascínio de tal estratégia é compreensível. Por não manter posições durante a noite, o comerciante pode sentir um elemento de controle que eles podem não sentir o contrário. Por sempre ter um dedo no gatilho, o comerciante pode decidir adicionar risco ao comércio (para tirar proveito dos movimentos lsquogoodrsquo), ou tomar risco fora (quando o mercado isnrsquot ir a sua maneira). A estratégia de negociação lsquoFinger-traprsquo foi desenvolvida para tentar tirar proveito dessas situações, concentrando-se nos elementos mais importantes do que faz uma forte tendência de uma tendência forte ndash e esses elementos são geralmente fortes, um movimento unilateral que pode empurrar nossos negócios em nosso favor. Eu chamo essa estratégia Finger-trap, porque Irsquom da opinião de que a curto prazo de negociação nos mercados de moeda são muito parecidos com o enigma intemporal childrenrsquos. No caso de você não se lembrar o que dedo-armadilhas parecia, Irsquove acrescentou uma imagem abaixo: Quando uma criança primeiro encontra a armadilha de dedo, eles costumam inserir os dedos só para descobrir que a tecelagem de bambu impede-os de ser capaz de sair. Itrsquos apenas com a experiência que se percebe que o truque para a armadilha de dedo é empurrar, não puxar. A chave é ser relaxado, e sentir o seu caminho para o sucesso muito como curto prazo de negociação. O gráfico de tendência Muitos comerciantes são muitas vezes confundido com os gráficos de curto prazo de menos de um bar de hora em hora e as razões aqui são tão compreensíveis como os comerciantes desejo inicial para lsquoscalp. rsquo A razão por que esses gráficos de curto prazo muitas vezes pode ser intrigante é porque Estamos olhando para tão pouca informação em comparação com os gráficos de longo prazo, como 1 dia ou 1 semana. Então, antes de eu tentar couro cabeludo em um par, eu primeiro tentar localizar as tendências lsquostrongestrsquo que podem ser passíveis de meus esforços em primeiro lugar, e eu vou fazer isso, analisando o gráfico horário, tentando encontrar as tendências lsquostrongestrsquo. Para fazer isso, eu uso 2 Exponential Moving Averages: O 8, eo período de 34 EMA. Abaixo você verá o gráfico de tendências com as 2 Médias Móveis adicionadas. Muitos comerciantes que usam 2 médias móveis olharão trocar crossovers. E claro, alguns desses crossovers podem ter funcionado ok neste gráfico acima, mas a longo prazo, Irsquove pessoalmente encontrou uma tal estratégia para ser indesejável particularmente quando os mercados de tendências mudam para intervalos, consolidação ou congestionamento que inevitavelmente fará . Então, em vez disso, me concentro em elementos mais fortes para constituir uma tendência e quero concentrar meus esforços nas porções mais fortes dessas tendências. Vou fazer isso, observando a localização das médias móveis e procurando acordo de preços antes de passar para colocar as entradas. Assim, se a média rápida de movimento (período 8) estiver acima da média movente lenta (período 34), eu quero ver o preço acima de ambos. O gráfico abaixo ilustra este conceito. No caso de mercados de urso, wersquore procurando algo similarmente invertido. Se a Média de Movimento Rápido estiver abaixo da Média de Movimento Lento, só quero mover para baixo para o gráfico de entrada quando o preço estiver abaixo de ambos. O gráfico abaixo ilustra mais: uma vez que este critério é cumprido, eu me sinto confortável o suficiente para mover para baixo para o gráfico de curto prazo para entrar no comércio. O gráfico de entrada Enquanto muitos scalpers querem saltar em um gráfico de cinco ou 15 minutos e apenas começar, Irsquom da crença de que não há informações suficientes disponíveis lá para fazer uma determinação precisa de uma moeda pares pairsquo tendência, apoio e resistência, ou um Agitação de outros fatores que eu quero saber antes de colocar meu dinheiro suado arriscado em um comércio e é por isso que eu faço a maior parte da minha análise técnica sobre o gráfico horário. Uma vez Irsquom confortável com esse gráfico horário, e ter uma boa idéia que eu poderia ser capaz de trabalhar com uma tendência forte, Irsquoll discagem para baixo para o gráfico de cinco minutos. E com esta carta de 5 minutos Irsquoll tentativa de empregar o principal milenar de lsquobuying-low, rsquo e lsquoselling-high. rsquo Isso significa que eu quero ver um curto prazo lsquocheapeningrsquo de preço durante up-trends de alta ou um curto - term movimento de preço ficando mais caro em downtrends. Quando o impulso da tendência-lado vem para trás no ndash do par eu olharei para incorporar meu comércio. Para tentar avaliar se o par é lsquocheaprsquo no curto prazo, vou, novamente, basear-se na média móvel 8 período. No gráfico de 5 minutos, eu quero ver movimento de preço contra a média móvel (contra a tendência que eu tinha observado no gráfico de uma hora), de modo que o preço pode lsquore-loadrsquo antes de avançar mais. O gráfico abaixo ilustra o que a Irsquom está procurando durante uma alta tendência de alta, quando eu tinha visto o preço acima da média móvel rápida e lenta no gráfico horário. Observe que nem todos esses candlesentries teria precedido uma corrida no par de moedas. É absolutamente possível para um par de moeda para congestconsolidate durante um longo período de tempo antes de fazer um movimento para cima ou para baixo. Os comerciantes podem lidar com essas situações através de dimensionamento de lote. Por exemplo, eu posso tomar uma posição de olhar para entrar até 5 posições. Assim, para cada um dos primeiros 5 cruzamentos do período EMA 8, eu continuo a adicionar ao meu lote. Ou talvez, eu posso olhar para tomar apenas o primeiro, coloque a minha parada, e esperar para o comércio para mover em minha direção ou bater minha parada. Isto é onde muita personalização pode ser feita com a estratégia. No caso de posições curtas, estamos procurando exatamente a ocorrência oposta que nós tínhamos olhado há pouco. Depois wersquove visto que o período de 8 EMA está abaixo do 34 e preço está negociando abaixo de ambas as médias móveis, indicando-me que a tendência é limpa, forte, e um lado movendo ndash mais baixo, vou olhar para abrir posições curtas no 5 - minute gráfico, e eu vou fazer isso com o EMA período de 8. Cada vez que o preço cruza abaixo do período EMA 8, eu tenho uma outra oportunidade abrir uma posição curta. Se você notar o lado direito do gráfico acima, você pode ver que o preço começa a encontrar suporte no ndash média móvel de 8 meses indicando que podemos ter uma inversão de tendência e que nos leva a uma das partes mais benéficas do dedo - Trap estratégia de negociação: Gestão de Riscos. Se estamos colocando comércios no gráfico de 5 minutos, e olhando para apenas tomar parte em movimentos fortes na direção da tendência que identificamos no gráfico horário temos um pouco de flexibilidade na forma como queremos considerar o risco. No artigo Price Action Swings. Tínhamos identificado um maneirismo de risco máximo quando as tendências de negociação. Ao colocar um comércio longo, eu quero garantir que o preço permanece apoiado para a duração do meu comércio. Se o apoio a curto prazo é quebrado, eu corro o risco de o par continuar a se mover contra mim, drenando ainda mais a minha conta. Para um scalper, isso pode ser extremamente perigoso como mercados rápidos podem esgotar um saldo de conta muito rapidamente. Ao colocar a minha parada no balanço anterior baixo, eu posso atingir o meio feliz de ser confortável com dar o comércio algum espaço lsquowiggle, rsquo para trabalhar em lucro, enquanto ao mesmo tempo, permitindo-me sair rapidamente se a tendência inverte. Enquanto o preço pode quebrar o apoio, e voltar a meu favor ndash Irsquom muito mais preocupado com as instâncias quando isso doesnrsquot acontecer. Então, este swing baixo (em posições longas, swing alta em posições curtas) muitas vezes funciona como minha lsquoline no sandrsquo no caso da posição se move contra mim. Mais uma vez, no caso de posições curtas, estaríamos olhando para o cenário oposto olhando para colocar paradas apenas fora do recente swing-alta de modo que se o preço inverte a tendência de baixo que estávamos olhando para participar, podemos Cortar a perda mais cedo. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Médias de Moto - Médias Móveis Simples e Exponenciais - Simples e Exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador de McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele: Simples Moving Average Cálculo Uma simples média móvel é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor da média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior039s no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços se transformarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers dobro Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o tempo para o sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo porque o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um forte movimento como o estoque avançado mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo da EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualam a médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com cruzamentos de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a maior tendência é para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Um cruzamento acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. A ação moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias de suporte fornecido várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dar sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o aberto, H para o alto, L para o baixo e C para o fechamento. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superadas o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros do StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma cruz de alta das 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias em volume acima da média. Bearish Moving Average Cross: Este analisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e um cruzamento de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ela está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy